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粳稻期货交易限仓制度-【新闻】

发布时间:2021-04-05 16:49:06 阅读: 来源:玻璃棉家厂家

粳稻期货交易实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。

粳稻期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份” 、 “交割月前一个月份” 、 “交割月份”三个期间的不同,分别适用不同的限仓标准。

粳稻期货公司会员三个期间各品种期货合约限仓统一规定见下表:

品种 某一期货合约市场单边持仓量(N) 期货公司会员该合约单边总持仓比例(M) 粳稻 N≥50 万手 M≤25% N<50万手 不限仓

非期货公司会员各品种期货合约限仓规定见下表:

品种 非期货公司会员最大单边持仓(手) 一般月份 交割月前一个月份 交割月份 上旬 中旬 下旬 粳稻 20000 20000 8000 3000 500

客户各品种期货合约限仓规定见下表:

品种 客户最大单边持仓(手) 一般月份 交割月前一个月份 交割月份 (自然人客户限仓为 0) 上旬 中旬 下旬 粳稻 20000 20000 8000 3000 500

不得交割的客户具体见《郑州商品交易所期货交割细则》相关规定。

交割月前一个月的最后一个交易日收盘前,会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;自进入交割月起,会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。

交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

持仓限额=基数×(1+信用系数+业务系数)

基数:是期货公司会员持仓限额的最低水平,由交易所规定。

信用系数: 以期货公司会员净资产1 亿元为底数 (此时信用系数为0),在此基础上,每增加 1000 万元净资产,则信用系数相应增加 0.1,信用系数最大值不得超过 0.5;

业务系数:期货公司会员业务系数以年交易金额 800 亿元、客户数1000 个为底数(此时业务系数为 0) ,在此基础上,期货公司会员年交易金额及客户数达到规定水平, 则相应提高其业务系数。 业务系数的最大值不得超过 0.5。具体见下表:

档次 限仓增额条件(须同时具备) 限仓增额系数 年交易金额(C1,亿元) 投资者总数(C2,个) 1 C1≤800 C2≤1000 0 2 800<C1≤1000 1000<C2≤1200 0.10 3 1000<C1≤1200 1200<C2≤1400 0.20 4 1200<C1≤1400 1400<C2≤1600 0.30 5 1400<C1≤1600 1600<C2≤1800 0.40 6 C1>1600 C2>1800 0.50

期货公司会员的持仓限额,由交易所每一年核定一次。

期货公司会员须在当年 4 月 15 日前向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件(会计师事务所审计报告) 。交易所统计上年 1 月 1 日至 12 月 31 日期货公司会员的交易量,核定持仓限额后于当年 4 月 20 日前通知期货公司会员,并予公布;该持仓限额适用于其当年 4 月 21 日起至次年 4 月 20 日止期间(含起、止日)的各品种期货合约的交易。

到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的,则均以基数水平论。

交易所调整持仓限额报中国证监会备案后实施。

期货公司会员名下全部客户所有持仓的合计数(多头部位、空头部位分别计算,下同) ,不得超出该会员的限仓数额。

同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码,各交易编码上所有持仓的合计数,不得超出一个客户的限仓数额。

会员或者客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。

非期货公司会员或客户超过持仓限额的, 交易所按有关规定实行强行平仓。期货公司会员达到或超过持仓限额的,不得同方向开新仓。

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